Manajemen Risiko Bank

    Dibaca 350 kali risiko bank

Aplikasi Manajemen Risiko Bank (MRB) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung penerapan manajemen risiko bank yang berdasarkan prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU tentang Perbankan dan Peraturan serta Surat Edaran Regulator.

Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan Tingkat Kesehatan Bank merefleksikan kinerja bank, kuantitatif maupun kualitatif. Tantangan bagi perbankan adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko yang tepat dan kemudian melaksanakannya secara efektif  konsisten dan berkesinambungan.

 

Benefit

Implementasi aplikasi Manajemen Risiko Bank akan memberikan benefit bagi Bank, diantaranya:

  1. Mempermudah bank dalam mengelola data penilaian terhadap faktor-faktor penilaian jenis risiko yang ada sehingga lebih cepat, efesien dan efektif.
  2. Mempercepat proses pelaporan yang dibutuhkan baik untuk kepentingan Regulator maupun untuk kepentingan Bank.
  3. Meningkatkan reputasi Bank yang dapat mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif.

 

Arsitektur Aplikasi (Ruang Lingkup Modul)

 

 

Penjelasan Modul

Modul-modul utama pada aplikasi Manajemen Risiko Bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Risiko Kredt

Merupakan modul yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data perhitungan ATMR melalui metode perhitungan standar dan proses pengukuran melalui metode internal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Untuk selanjutnya akan dihasilkan laporan risiko kredit yang meliputi Laporan Portfolio Rating Debitur, Laporan VaR Risiko Kredit Portfolio, laporan Batas Konsentrasi Kredit, Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Laporan Eksepsi. Sistem ini akan melibatkan divisi kredit dan divisi manajemen risiko dan kepatuhan (KMR).

  1. Risiko Pasar

Merupakan modul yang dirancang untuk memudahkan bank menghitung risiko pasar yang melingkupi perhitungan surat berharga dan beban modal surat berharga, perhitungan nilai tukar dan beban modal nilai tukar, dan KPMM dengan menggunakan perhitungan metode standard serta perhitungan transaksi valuta asing, perhitungan transaksi pasar uang, perhitungan transaksi pasar modal dalam perhitungan internal. Sistem ini akan melibatkan Divisi Trisuri dan Divisi KMR sebagai users                                           

  1. Risiko Operasonal

Merupakan modul yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi bank dalam mengelola dan menghitung ATMR risiko operasional melalui metode perhitungan Basic Indicator, Standard dan Advanced Measurement. Untuk selanjutnya akan dihasilkan laporan indikasi risiko, laporan ATMR metode Basic Indicator, laporan ATMR metode Standar, laporan ATMR metode Advanced Measurement. Sistem ini melibatkan Risk Taking Unit yaitu Divisi dan Cabang untuk memasukkan data indentifikasi risiko serta Divisi KMR untuk pelaporan identifikasi risiko dan pelaporan ATMR

  1. Reporting

Merupakan modul untuk  mengelola  laporan  yang dihasilkan aplikasi baik laporan masing-masing jenis risiko maupun secara konsolidasi yang dibutuhkan oleh Bank guna kepentingan pelaporan External (BI) ataupun pelaporan Internal Bank itu sendiri.

  1. User & Role Management

Merupakan modul untuk mengelola pengguna (user) Aplikasi dan hak aksesnya terhadap fungsi/modul.

  1. Administrasi Data

Merupakan modul untuk mengelola data master yang diperlukan dalam penggunaan Aplikasi, dimana setiap data-data yang terlibat di dalamnya dapat dimodifikasi sesuai keperluan.

Share: