Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

    Dibaca 465 kali

Aplikasi ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) merupakan aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk membantu bank untuk menetapkan kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktek manajemen risiko di Bank.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada banking book (interest rate risk in banking book), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario stress test terhadap kecukupan modal.

 

Landasan Hukum

  1. PBI No. 14/18/PBI/2012 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Regulasi Basel II pilar Prinsip ke-1 mensyaratkan Bank untuk mengembangkan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
  2. Surat Edaran BI Nomor 14/37/DPNP Tanggal 27 Desember 2012 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

  3. PBI No. 13/I/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB) Berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating)

 

 Benefit

Implementasi aplikasi ICAAP akan memberikan benefit bagi Bank, diantaranya:

  1. Mempermudah bank dalam memastikan kecukupan modal untuk mengelola risiko yang bersifat material dalam kegiatan usaha Bank.
  2. Aplikasi ICAAP terintegrasi dengan aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) sehingga mempermudah dalam proses perhitungan KPMM sesuai dengan profil risiko.
  3. Untuk kebutuhan entry data transaksi yang diambil dari core banking atau LBU dapat dilakukan dengan mudah melalui Intergasi data / ETL.
  4. Mempercepat pembuatan pelaporan untuk kebutuhan Bank maupun Regulator.
  5. Dapat dengan mudah melakukan monitoring KPMM.

 

Arsitektur Aplikasi (Ruang Lingkup Modul)

 

Penjelasan Modul

Modul-modul utama pada aplikasi ICAAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. KPMM PILAR 1 merupakan modul yang memiliki fitur untuk memudahkan bank dalam melakukan penetapan jumlah beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang ditetapkan sesuai dengan KPMM yang telah ditetapkan oleh Regulator (minimal 8%) dengan metode pengukuran masing-masing jenis risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. KPMM Sesuai Profil Risiko merupakan modul yang memiiliki fitur untuk memudahkan bank dalam penentuan penyediaan modal  minimum berdasarkan profil risiko yang meliputi penilaian profil risiko terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.                                   
  3. Monitoring KPMM merupakan  modul  yang memiliki fitur untuk mempermudah pihak bank dalam memonitoring data KPMM diantaranya perhitungan Rasio KPMM Pilar 1 dan Pilar 2 serta kesimpulannya.
  4. Stress Test merupakan modul yang memiliki fitur untuk mengelola dan menampilkan simulasi Stress Test untuk data kredit NPL, Likuiditas, Pasar, kolektibilitas dan lainnya.
  5. SREP merupakan fitur untuk menyimpan dan menampilkan data Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) Regulator atas hasil ICAAP Bank.     
  6. Reporting merupakan modul untuk  mengelola  laporan  yang dihasilkan aplikasi yang terdiri atas laporan KPMM sesuai profil risiko, perhitungan Rasio KPMM dan lainnya yang diperuntukkan untuk laporan ke BI maupun untuk kebutuhan internal
  7. Executive View merupakan modul bagi manajemen (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan Divisi) untuk melihat monitoring KPMM dan Monitoring Data Keuangan secara grafik.
  8. Integrasi Data  dengan LBU dan TKB merupakan fungsi/fitur yang berfungsi untuk melakukan proses integrasi data yang diambil dari data LBU dan database aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
  9. User & Role Management merupakan modul untuk mengelola pengguna (user) Aplikasi dan hak aksesnya terhadap fungsi/modul.
  10. Administrasi Data merupakan modul untuk mengelola data master yang diperlukan dalam penggunaan Aplikasi, dimana setiap data-data yang terlibat di dalamnya dapat dimodifikasi sesuai keperluan. 

Share: